[도서리뷰] 퀀트 투자 수식과 이론을 알고싶다면 : SMART BETA

SMART BETA 스마트 베타 : 퀀트 펀드매니저가 쓴 계량투자 입문서

 ·         저 : 김병규, 이현열

·         출판사 : 워터베어프레스

·         발행 : 2017년 11월 06일

·         쪽수 : 199

·         제품구성 : 전1권

·         작성 : 2020 년 03월 22일

[감정을 이기는 퀀트투자, 스마트 베타]

퀀트 투자의 필요성을 몇번을 들어도 중요하다고 생각한다. 퀀트 투자, 계량 투자, 숫자와 확률, 알고리즘을 베이스로한 투자는 매우 중요하다고 생각한다. 인간의 감정은 돈을 버는 것에 최적화되어있지 않다고 생각한다. 그렇기에 계량 투자는 필수적이다.

본 책은 퀀트 투자 중에서 스마트 베타에 관련된 부분을 핵심적으로 다루고있다. 퀀트 투자에 입문한지 조금 되는 투자자들이 읽기 좋은 책이라 생각된다. 생각보다 수식이나 이론이 다른 퀀트 투자 책들에 비해서 들어있는 편이다. 그렇기에 일반인이 지식없이 읽기에는 쉽지 않을 것 같다.

스마트 베타에 해당되는 여러가지 팩터 투자의 성과와 수익률 등을 보여주며 우수한 전략들을 보여준다. 수익률 그래프를 보며 훨씬 좋은 성과를 가질 수 있었다는 것을 보여준다.

수식적인 부분에서 아직 어려운 부분이 많았다. 관련된 내용을 더 공부한 후 다시 읽어보면 좋을 것 같다.

p.s. 이헌열님의 Quantopia 블로그에가면 더 흥미롭고 많은 내용들을 볼 수 있어서 좋다.